Презентация "Риск и неопределенность при разработке управленческих решений" по менеджменту – проект, доклад

Риск и неопределенность при разработке управленческих решений

При принятии рациональных решений в организациях, ко­торые испытывают влияние внешней среды, следует учиты­вать обязательные условия рациональности, сформулиро­ванные Р. Раднером:

— «принцип уверенности», согласно которому для ЛПР результат А всегда будет более предпочтителен, чем результат Б, независимо от ситуации и влияния извне; — «независимость вкусов и предпочтений» — принцип, согласно которому порядок и предпочтение выбора рацио­нального ЛПР не зависят от вероятностей наступления резуль­татов и не оказывают влияния на выбор; — логическая и адекватная способность ЛПР просчитать вероятность и результаты разного выбора

В зависимости от информации о внешней среде, которая имеется в организации, можно говорить о нескольких возмож­ных ситуациях. Полная определенность — наличие полноты и точности всей информации, скорее рассматривается как теоретическая возможность. Риск — ситуация, при которой существует потенциальная возможность (вероятная возможность, угроза) срыва плана, провала операции, проигрыша вместо выигрыша или получе­ния выигрыша значительно меньшего, чем планировалось. В та­ком случае известна вероятность наступления определенных (конкретных) состояний внешней среды. Неопределенность — ситуация, при которой имеет место неполнота или неточность как исходной информации, так и информации, связанной с условиями реализации решений. Фактически это означает, что невозможно получить значения вероятности наступления событий. Неясность — ситуация, при которой высказывания о воз­можных состояниях внешней среды и их вероятностях нельзя отнести ни к верным, ни к ошибочным.

Причиной появления неопределенности и риска являются, безусловно, внешние факторы, которые можно разделить на три группы в соответствии с уровнем информированности о них: — фиксированные факторы, значения которых известны (нормативы или параметры производства, ставки налогов и т.д.); — случайные известные факторы, то есть случайные про­цессы с известными законами распределения (выход из строя оборудования, виды на урожай и т.д.); — неопределенные факторы, для которых известна только область изменения, и ничего нельзя сказать о законе распреде­ления, хотя бы и неопределенном. В их числе могут находить­ся природно неопределенные факторы (наводнения, землетря­сения), факторы, отражающие нечеткость знания цели дея­тельности (отсутствие представления о желаемом ассортимен­те выпуска) и касающиеся объектов, действующих независимо от данных участников (поставщики, руководители страны, об­становка на мировом рынке и т.д.).

Среди задач, которые приходится решать ЛПР в зависимо­сти от количества неизвестных параметров, выделяют простые и сложные, при этом каждая из групп в зависимости от влия­ния фактора времени может характеризоваться как статиче­ская (где заданные значения параметров не меняются) и дина­мическая (где значения параметров подвержены изменениям). Для начальных расчетов удобно анализировать простые стати­ческие задачи с риском (СЗР), используемые в качестве моде­лей при разработке рациональных управленческих решений.

Риски рассматривают на основе источников их возникно­вения, в числе которых можно назвать неблагоприятные соци­ально-политические изменения в стране или регионе; возник­новение и развитие всевозможных конфликтов (междоусоб­ных, религиозных, национальных классовых и т.д.); неста­бильность экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; нестабильность условий мировых рынков; производственно-технологические условия (объек­тивно опасные производства); физический износ техники и оборудования, несущий угрозу техногенных катастроф с тяжелыми социальными последствиями; нестабильность эконо­мического и финансового законодательства; ненадежность банковской системы и другие подобные источники рисков. Каждый из видов рисков имеет свою специфику, поэтому их детальное рассмотрение и стратегии компаний по управлению рисками являются предметом изучения отдельных видов наук и дисциплин по менеджменту.

Если событие А, представляющее угрозу, и пребывание в опасной зоне Е независимы, то вероятность совместной реализации этих двух событий можно оценить по формуле Р(А∩Е) = Р(А)Р(Е). Эта формула говорит, что при данных значениях Р(А) и Р(Е) следу­ет считаться с вероятностью совпадения опасностей, т.е. одновремен­ного наступления представляющего угрозу события и попадания в опас­ную зону в рассматриваемый отрезок времени. Однако отсюда не сле­дует, с какой вероятностью нужно ожидать реализации, по меньшей мере, одной угрозы. Поэтому при использовании величины как вероятности угрозы возможны серьезные ошибки в интерпретации рассматриваемых ситуаций.

Технический риск. Технические объекты подвергаются опасности при возрастании нагрузки. Если при этом будет превзойден предел (например, прочности), произойдет выход объекта из строя. В данном частном случае под риском целесообразно понимать вероятность на­ступления определенного сочетания неблагоприятных событий. Риск целесообразно описывать вероятностью при следующих условиях: а) если последствия выхода из строя объекта нельзя выразить экономическими показателями; б) если экономические соображения играют подчиненную роль; в) если экономические последствия важны, но не поддаются количественной оценке; г) если последствия столь велики, что без особых рассуждений нужно минимизировать вероятность выхода объекта из строя.

Технико-экономический риск. В данном пункте рассмотрим случай, когда последствия при конкретных нагрузке X и несущей способности У можно описать функцией h(x,y). На первый взгляд кажется важным рассмотреть критический случай, когда х > у, т.е. когда уровень нагрузки превышает несущую способность. Это условие можно было бы выразить в виде h(x, у) =0 для х ≤ у и однозначно оценить критический случай х>у простым утверждением, что при этом h(x, у) = 1. Однако реальные данные из практики показывают, что первые призна­ки разрушения появляются еще до достижения нагрузкой несущей спо­собности, и, наоборот, в других случаях, при нагрузке, превышающей несущую способность, объект продолжает функционировать. Так что ограничение функции h(x, у) всего двумя значениями 0 и 1 может ока­заться слишком грубым описанием. Определим технико-экономичес­кий риск Re при независимости нагрузки X и несущей способности У и известных плотностях распределения fx(x) и fy(y) ожидаемых случай­ных величин следующим соотношением: Для определенного данного значения х нагрузки условное матема­тическое ожидание риска равно

Технический риск характеризуется, таким образом, вероятностью превышения предела. Если X и Y - случайные переменные, причем X характеризует нагрузку, а Y- несущую способность, то для технического риска справедливо соотношение Rm=p(X>Y). Если существуют плотности распределения нагрузки и несущей спо­собности fx(x) и fy(y), то при независимости X и Yможно записать Если, кроме того, известна зависимость плотностей распределения от времени fx(x, t) и fy(y, t), то получим Зависимость плотности распределения нагрузки от времени отра­жает характер воздействия факторов во времени на исследуемый объект. Зависимость плотности распределения несущей способности от времени отражает процессы старения в самом исследуемом объекте.