Презентация "Базель iii как инструмент обеспечения банковской деятельности" – проект, доклад

Гиричева Екатерина, СМ5-2у

Базель III как инструмент обеспечения банковской деятельности

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации

Москва 2013

Базельские соглашения

Базельский комитет по банковскому надзору

Международный надзорный орган, ответственный за выработку и исполнение эффективных стандартов банковского регулирования Учрежден в 1974 г. Секретариат находится при Банке международных расчетов в Базеле (Швейцария)

27 стран – членов: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США

Базель I «международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала»

Разработан в 1988 году С 1992 года становится обязательной нормой для стран G-10. На настоящий момент к Базель I полностью или частично присоединились более 100 стран. Реакция на случаи крупных потерь и банкротств банков, хеджевых фондов и институциональных инвесторов, наблюдавшиеся в 70-80-е годы Цель: ограничение кредитных рисков Основной принцип: определение достаточности капитала

Определение размера кредитного риска

0 20 100

Величина актива Х Весовой коэффициент риска

Чем выше риск, тем больше вес

долговые обязательства коммерческих и других негосударственных организаций, государственные обязательства стран, не относящихся к промышленно-развитым, и др.

наличность, золотые слитки, обязательства стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государственная задолженность стран G-10 и др.

Уровни капитала уровень 1

— это акционерный капитал и объявленные резервы

уровень 2

— это дополнительный капитал,, к которому относят капитал низкого качества, скрытые резервы, доступные для банка в соответствии с законодательством страны и т. д.

≥

Базель II «международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы»

Введён в 2004 году Состоит из трёх основных компонент: минимальные требования к структуре капитала (8 %) Весовые коэффициенты риска распределяются не по видам активов, а по группам заемщиков надзорный процесс рыночная дисциплина

Базель III

Принят в декабре 2010 года Реакция на глобальный финансовый кризис 2008 года провалы пруденциального регулирования национальные стандарты перестали отвечать современным требованиям 2 документа (15 декабря 2010 ) : «Международная система оценки рисков ликвидности, стандартов и мониторинга» «Глобальная система регулирования, способствующая повышению устойчивости банков и банковских систем»

Ключевые изменения и последствия: 1. Повышенное качество капитала. 2. Повышенное количество капитала. Минимально допустимые значения нормативов достаточности капитала для кредитных учреждений: с 1 января 2014 года - базовый=5% и основного=5,5% для основного капитала с 2015 года — 6% 3. Сниженная долговая нагрузка в результате ввода ограничительного коэффициента долговой нагрузки (leverage ratio). 4. Повышенное покрытие краткосрочной ликвидности. 5. Повышенное стабильное долгосрочное финансирование. 6. Полномасштабный охват рисков, особенно риска Контрагента.

Сравнение базельских соглашений

Источник: Ernst & Young : Implementing-Basel-standards-in-Russia-2013

Особенности применения Базельского соглашения в России

Принципы внедрения пока еще не сформулированы окончательно Одновременное применение стандартов Базель II, Базель II.5 и Базель III Требования Банка России являются более жесткими, чем требования Базельского комитета, в целом ряде областей В России допускается включение определённых видов привилегированных акций из расчёта величины базового капитала

Мнения аналитиков о базеле III

аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко

Темпы роста розничного кредитования

«Темпы роста кредитования в ближайшие годы значительно снизятся (до 10–15% в год), что, в свою очередь, повлечет падение чистой прибыли кредитных учреждений»

Источник: bankir.ru

Ведущий аналитик направления "Рейтинги финансовых институтов" Standard&Poor s Ratings Services Ирина Велиева

«Ужесточение регулирования - это сильная сторона банковского сектора в средне- и долгосрочной перспективе»

Усиление конкуренции со стороны госбанков

Источники

http://fingazeta.ru/discuss/49630/ Ernst & Young : Implementing-Basel-standards-in-Russia-2013 http://www.rg.ru/2013/10/15/bazel.html http://bankir.ru/novosti/s/tempy-rosta-roznichnogo-kreditovaniya-serezno-zamedlilis-10043297/