Презентация "Этапы экономического моделирования" по экономике – проект, доклад

Этапы экономического моделирования

ФГБОУ ВПО УРГЭУ-СИНХ

ВЫПОНИЛИ:ГРУППА ЭКБ-10

Основные этапы экономического моделирования:

Постановочный; Априорный; Этап параметризации; Информационный; Этап идентификации; Этап оценки качества модели; Этап интерпретации результатов моделирования.

1. Постановочный

В процессе осуществления этапа определяются конечные цели и задачи исследования, а также совокупность включённых в модель факторных и результативных экономических переменных. При этом включение в эконометрическую модель той или иной переменной должно быть теоретически обоснованно и не должно быть слишком большим. Между факторными переменными не должно быть функциональной или тесной корреляционной связи, потому что это приводит к наличию в модели мультиколлинеарности и негативно сказывается на результатах всего процесса моделирования;

На данном этапе проводится теоретический анализ сущности исследуемого процесса, а также формирование и формализация известной до начала моделирования (априорной) информации и исходных допущений, касающихся в частности природы исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих в виде ряда гипотез

2. Априорный

Осуществляется непосредственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, выявление входящих в нее связей. К основным задачам этапа параметризации относятся: а) выбор наиболее оптимальной функции зависимости результативной переменной от факторных переменных. При возникновении ситуации выбора между нелинейной и линейной функциями зависимости, предпочтение всегда отдаётся линейной функции, как наиболее простой и надёжной; б) задача спецификации модели, в которую входят такие подзадачи, как аппроксимация математической формой выявленных связей и соотношений между переменными, определение результативных и факторных переменных, формулировка исходных предпосылок и ограничений модели.

3. Параметризация

Осуществляется сбор необходимой статической информации – наблюдаемых значений эконометрических переменных Здесь могут быть наблюдения, полученные как с участием исследователя, так и без его участия (в условиях активного или пассивного эксперимента).

4. Информационный

Осуществляется статистический анализ модели и оценивание неизвестных параметров. Данный этап непосредственно связан с проблемой идентифицируемостимодели, т. е. ответа на вопрос «Возможно ли восстановить значения неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным в соответствии с решением, принятым на этапе параметризацииβ». После положительного ответа на этот вопрос решается проблема идентификации модели, т. е. реализуется математически корректная процедура оценивания неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным.

5. Этап идентификации модели

Проводится проверка истинности, адекватности модели. Выясняется, на сколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации и идентифицируемости модели, какова точность расчетов по данной модели, в конечном счете, на сколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу.

6. Этап оценки качества модели

7.Этап интерпретации результатов моделирования

К наиболее распространённым эконометрическим моделям относятся: 1) модели потребительского и сберегательного потребления; 2) модели взаимосвязи риска и доходности ценных бумаг; 3) модели предложения труда; 4) макроэкономические модели (модель роста); 5) модели инвестиций; 6) маркетинговые модели; 7) модели валютных курсов и валютных кризисов и др

Выполнили: Шабанова А. Черныш М. Фартыгина Ю. Рубцова Н. Мусина Д. Полыганов И. Саидов А. Лукьянова С. Семивражнова Ю.

Мельников А. Красноселов П. Сысолятина Н. Валейтенок Д. Богатова А. Романова К. Комышева Ю. Кузеванова К. Жирохова А. Другова К. Узкова Н. Булыгина О.

Спасибо за внимание!