Презентация "Работа на валютном рынке на основе метода системного скальпирования" по экономике – проект, доклад

«Прототип программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования»

Выполнили студенты 1 курса группы 07011402 Черноморец Д.А., Ямбулатов Н.А., Уманцев М.К., Чибесакунда Чибеса Руководители: Асс. Ерошенко Я.Б. Асс. Сергеева Е.В.

2015 год

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕНРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Актуальность

Актуальность темы работы обусловлена необходимостью совершения операций по покупке и продаже валютных контрактов с целью получения прибыли за счет изменения во времени курсов валют. При получении прибыли возникает проблема правильного построения прогноза о направлении изменения цены валюты и покупки валюты, цена на которую, как предполагается, будет повышаться, или продажи валюты, цена на которую по оценке участников рынка будет падать, а затем, совершив обратную сделку, получение прибыли.

Цель и задачи

Цель данной работы – разработать прототип программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования и на его основе составить программу. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: Изучить теоретические основы валютного рынка и математических средств технического анализа. Разработать прототип программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования. Составить программу на основе метода системного скальпирования и провести вычислительные эксперименты по оценке эффективности его работы.

Теоретические основы валютного рынка

Валютный рынок — это система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов .

Основные валюты: USD – американский доллар. GBP – фунт стерлингов (cable, стерлинг). CHF – швейцарский франк (swissie). JPY – японская йена. CAD - канадский доллар. AUD – австралийский доллар (aussie, оси). NZD – новозеландский доллар (kiwi, киви). EUR – евро

Алгоритм работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования

Данный алгоритм включает следующие шаги: Алгоритм нахождения сильных скачков в массивах и определение знаков скачков заключается ; Алгоритм открытия позиции ; Алгоритм закрытия позиции ; Основной алгоритм работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования .

Алгоритм нахождения сильных скачков в массивах и определение знаков скачков заключается в следующем: Проанализировать величину всего скачка sign0. Если скачок оказался не меньше Delta2Min, то проверить, скачок был направлен вверх или вниз. Провести анализ элементов в окне.Если расстояние между соседними элементами было не меньше Delta1Min, то проверить на знак разность между соседними элементами. Если все разности между соседними элементами имеют такой же знак, как и скачок всего окна, то в этом окне есть сильный монотонный скачок.

Delta1Min – минимальная разность между соседними котировками. Delta2Min – минимальная разность между первым и последним элементом окна анализа.

Алгоритм открытия позиции состоит в следующем: Определить знаки для каждой рабочей пары (WorkPair) на одинаковой ширине окна sizeW; Знаки EURUSD и GBPUSD должны совпадать, также должны совпадать знаки USDCHF и USDJPY. Причем знаки EURUSD и USDCHF должны быть противоположными; Открыть позицию по выбранной рабочей паре; Для скачка направленного вниз открыть короткую позицию, т.е. продать; Для скачка направленного вверх открыть длинную позицию, т.е. покупать; Положить FlagOpen=1 (позиция открыта). Алгоритм закрытия позиции состоит в следующем: Если найдены sizeR подряд скачка между соседними элементами, направленные в противоположную сторону от основного направления скачка всего окна, то закрываем позицию (FlagOpen=0); В противном случае держать позицию открытой.

Основной алгоритм работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования заключается в следующем: Изначально все позиции закрыты (FlagOpen=0); Выбираем элемент, у которого хотим узнать позицию; Если позиции были закрыты, то проверить выполняются ли условия для открытия позиции; Если все условия выполнены, то применить алгоритм открытия позиции; Если позиции были открыты, то применить алгоритм закрытия позиции; Перейти к следующему анализируемому элементу.

Рисунок 1

Блок-схема прототипа программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования

Рисунок 2 – Файлы с модельными исходными данными

Программная реализация прототипа программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования

e – EURUSD g – GBPUSD c – USDCHF j – USDJPY

Рисунок 3

Результаты метода системного скальпирования для EURUSD

Проверка работоспособности программы

Результаты, приведенные на рисунке 3, показали, программная реализация прототипа программной системы позволяет правильно оценивать значения котировок выбранных валютных пар и формировать сообщения о необходимости открытия или закрытия позиций. Полученные в ходе проверки работоспособности разработанного алгоритма значения моментов времени открытия, удерживания и закрытия позиции показывают целесообразность применения метода системного скальпирования при работе на валютном рынке с целью получения прибыли.

Выводы

Спасибо за внимание