Презентация "Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия" по экономике – проект, доклад

Эконометрика: история развития, определение, особенности метода, базовые понятия

Развитие эконометрики

Эконометрика – это: • наука о количественном выражении экономических явлений и их взаимосвязей или • совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики

Предмет эконометрики – • количественные взаимосвязи между экономическими переменными или • построение функциональных зависимостей между переменными, называемых эконометрическими моделями

Причинно-следственная связь – это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из них, называемого причиной, ведет к изменению другого, называемого следствием. Особенности: 1) Х—>Х’—>Х’’—>Y, где Х - причина (фактор; экзогенная, независимая, объясняющая, входная переменная) Y- следствие (результат; эндогенная, зависимая, объясняемая, выходная переменная) Х’ и Х’’ - промежуточные факторы 2) одновременное воздействие большого количества факторов

Характеристика взаимосвязей в модели: по направлению изменения связи: 1) прямая 2) обратная по аналитическому выражению: 1) линейная 2) нелинейная по характеру проявления: 1) функциональная (детерминированная) 2) стохастическая

Этапы построения эконометрической модели

Обобщенная эконометрическая модель:

y = f(α, x) + ε где y - результативный признак; f(α, x) - функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей; x = (x1, x2,…, xn) - вектор значений факторов xi; α = (α0, α1, α2,…, αn) - вектор некоторых произвольных констант, называемых параметрами модели; ε - ошибка модели, или возмущение.

Основные виды частных эконометрических моделей:

1. Линейная: 2. Степенная: 3. Гиперболическая: 4. Полиномиальная: 5. Экспоненциальная: и другие

Определение вида модели

# Например: если зависимость спроса у от цены х характеризуется уравнением:

это означает, что с ростом цены на 1 д. е. спрос в среднем уменьшается на 2 д. е.

# Например: если зависимость цены у от спроса х характеризуется уравнением:

это означает, что с ростом спроса на 1% цена в среднем увеличивается на 3,8%.

Корреляционно-регрессионный анализ

Корреляционный анализ – это раздел математической статистики, изучающий тесноту связи (с помощью расчета коэффициентов корреляции) между переменными без их разделения на факторные и результативные. Регрессионный анализ – это раздел математической статистики, изучающий форму зависимости между факторными и результативными переменными.

Построение уравнения регрессии

Коэффициент парной корреляции

характеризует тесноту связи между переменными (при их линейной зависимости): где rxy – линейный коэффициент парной корреляции; - средние квадратические отклонения переменных х и у (обобщающая характеристика размеров вариации признака в совокупности); сov(x,y) – ковариация признаков (мера линейной зависимости двух случайных величин). – 1 ≤ rxy ≤ 1 rxy > 0 – связь прямая rxy

Коэффициент детерминации

характеризует качество уравнения регрессии (какая часть вариации результата объяснена вариацией фактора ): где R – коэффициент детерминации (чем ближе к 1, тем в большей степени уравнение пригодно для прогнозирования); Dост, D(y) – дисперсия остаточная (необъясненная) и общая дисперсия результативного признака. 0 ≤ R ≤ 1 R = 1 – связь функциональная

Средняя ошибка аппроксимации:

где А – средняя ошибка аппроксимации, характеризующая отклонение расчетных значений от фактических (допустимый предел – не более 15%).