Презентация "Идентификация и анализ рисков и шансов компании с применением теории нечётких множеств" по экономике – проект, доклад

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ И ШАНСОВ КОМПАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ Недосекин А.О., д.э.н., к.т.н., академик МАНЭБ, координатор ИКС IFEL Rus профессор Горного университета (СПб) www.ifel.ru

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Мой опыт работы с рисками в экономике Философия Рисков и Шансов компании Основные определения Система сбалансированных показателей вида Нортона-Каплана. KPI Риск-Шанс карта компании Специфика построенной модели Нечётко-множественные модели и методы Бизнес-кейс: анализ работы компании в кризис 2008 года Меры по снижению рисков

МОЙ ОПЫТ (1)

1990 г – степень к.т.н. (живучесть сложных систем) 1999 г. – оценка риска банкротства компании (совместно с О.Максимовым). Нечетко-множественный подход. 1999 г. – оценка риска инвестиционного проекта (совместно с К.Вороновым) 2002 – «Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций» 2003 – «Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях»

МОЙ ОПЫТ (2)

2003 – Исследование «Инвестиционная привлекательность российских ценных бумаг» (грант Фонда Федоренко). Отраслевой анализ российских предприятий. 2003 – Siemens Portfolio Manager (для ПФР) 2004 – степень д.э.н. (на стыке финансов и рисков) 2005 – «Оценка риска бизнеса на основе нечетких данных» С 2006 года – организационный консультант 2006-2008 – участие в корпоративных семинарах М.Гринфельда

МОЙ ОПЫТ (3)

2007 – участие в доработке системы управления рисками в ООО «АВТОЛИЗИНГ» (нечетко-логические системы) 2007-2009 – издание журнала «Банки и Риски». Сведение всех перспективных наработок по риск-менеджменту банков и предприятий 2008 – «Стратегический подход к управлению рисками Корпорации» (совместно с З.Абдулаевой и К.Павловым) 2010 – «Риски бизнеса: идентификация, анализ, управление» (совместно с З.Абдулаевой)

ФИЛОСОФИЯ РИСКОВ И ШАНСОВ КОМПАНИИ

Риски и Шансы напрямую связаны со стратегией компании. Стратегия – переход от Проблемного состояния к Желаемому. Должны быть стратегические цели. Корпорация – живое существо. У нее есть свой жизненный цикл (зарождение – возмужание - расцвет – старение – смерть). Каждому периоду жизни соответствует свой «набор болячек». Как во всякой жизни, у компаний есть черные и белые полосы. Белые полосы – время для использования шансов; черные – время для снижения рисков и перепросмотра. Трудные времена – это повод для работы над собой. Лучшее лекарство против рисков. Моделирование = тестирование (реакция системы на воздействия)

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (1)

SWOT-матрица – Силы, Слабости, Оказии, Угрозы. Силы/Слабости – внутренние состояния, Оказии/Угрозы – состояния внешней среды. Позитив для Корпорации – это достижение стратегических целей. Негатив – ранняя смерть, недостижение цели. Выход Угроза – событие внешнего порядка, то, что накладываясь на Слабость Корпорации, вызывает Риск. По SWOT. Вход Оказия – событие внешнего порядка, то, что накладываясь на Силу Корпорации, вызывает Шанс. По SWOT. Вход

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (2)

Сила – по SWOT. Ресурс для достижения стратегических целей. Опцион – предпосылка для образования Силы. Слабость – по SWOT. Уязвимость, предустановленная для изменений. Дефект – предпосылка для образования Слабости. Риск – это возможность Негатива, когда Слабости Корпорации притягивают к себе Угрозы. Шанс – это возможность Позитива, когда Силы Корпорации притягивают к себе Оказии.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (3)

Чтобы исследовать риски и шансы, необходим предварительный стратегический анализ предприятия. Прежде всего, ССП Нортона-Каплана

ССП ВИДА НОРТОНА-КАПЛАНА. KPI

РИСК-ШАНС КАРТА КОМПАНИИ

Риски зеркалят KPI (изоморфизм). Ряд факторов модели становятся экзогенными, чувствительными к угрозам

СПЕЦИФИКА ПОСТРОЕННОЙ МОДЕЛИ

ССП – это граф с одной большой петлёй: реинвестирование и рост качества входных ресурсов. Положительная обратная связь (на + и на -). Воздействия на систему предприятия могут моделироваться произвольным образом (сценарии, вероятностные тесты, возможностные тесты) Факторы KPI в ССП могут быть количественными качественными, признаковыми. Они могут нормироваться на 2 стороны: как жёстко (crisp), так и мягко (fuzzy) Связи между факторами KPI в ССП могут носить функциональный вид, алгоритмический вид, вид чётких и нечётких знаний («если-то»)

НЕЧЁТКО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ

Генерация мягких сценариев воздействий на систему – нечётко-числовые распределения, нечёткие функции. Лингвистическая классификация количественных уровней KPI на основе анализа гистограмм (2003). Fuzzy-кластеризация состояний организации в многомерном поле факторов. Построение нечётко-логических правил. Оценка рисков и шансов как возможностей: Risk = Poss {Уровень KPI < Норматив1 | Угроза} Chance = Poss {Уровень KPI > Норматив2 | Оказия} Fuzzy-анализ иерархий факторов. Комплексная оценка риска банкротства компании (1999)

БИЗНЕС-КЕЙС: АНАЛИЗ РАБОТЫ КОМПАНИИ В КРИЗИС 2008 ГОДА (1)

Сценарий – прогноз соотношения денежных агрегатов М2 для России и США и последующее влияние этого фактора на объёмы продаж

Угроза 1. Сжатие российского рынка в 2008 году. Обратный процесс – сжатие платежеспособного спроса, ослабление клиентской базы, снижение среднего чека, плавное снижение размеров лизингового портфеля, возникновение просроченной дебиторской задолженности (результат-угроза).

БИЗНЕС-КЕЙС (2)

Если все оставить как есть: Сжатие платёжеспособного спроса вызывает дисбаланс между выручкой организации и её активами Организационная структура становится избыточной Запасы становятся избыточными, склад невозможен Имущественный комплекс становится избыточным Но: поскольку все продают, идут существенные дисконты. Кредиты в таком объеме вредны. Но все их не погасить Топ-менеджмент начинает глядеть на сторону, обостряются конфликты Падает производительность труда Если всё это промоделировать, то …

БИЗНЕС-КЕЙС (3)

… можно оценить все KPI как случайные величины или нечёткие числа (например, треугольно-симметричные или интервальные). L – предельно допустимо-низкий уровень эффективности. Вероятностная оценка риска относительно L-норматива : Risk = F(L) – функция распределения в точке L Интервальная оценка риска: Risk = (L – min) / (max – min) Треугольная оценка риска: Lmb = (L – min) / (max – min) Risk = Lmb + (0.5-Lmb)*ln(1-2*Lmb) Уровни риска: до 10% - допустимый; 10-20% - пограничный; свыше 20% - неприемлемый

БИЗНЕС-КЕЙС (4)

Что происходит внутри модели: Характерное выражение для маржинальной прибыли (выходной KPI): МП = min {N0*P0*МР0*RQ; RQ*МР0*ОБА0*А*PrQ/1.18; LE0*ФОТ*PQ} RQ – качество отношений со стейкхолдерами PrQ – качество процессов PQ – качество персонала Все *Q – лингвистические переменные (с носителем от 0 до 1)

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

Что можно изменить: Корректировка процесса продаж. Скидки, акции, изменение условий кредитования клиентов. Отжатие поставщиков по цене и срокам расчётов. Оперативная продажа активов, даже с дисконтами. Увольнение избыточного персонала. Переговоры с банками о реструктуризации и дисконтировании обязательств. Затем - повторное моделирование, с оценкой степени чувствительности предприятия к угрозам. Ожидания: KPI возрастают, риски падают (при тех же нормативах).

Благодарю за внимание. Вопросы? sedok@mail.ru