Презентация "Товарные фьючерсы" по экономике – проект, доклад

Товарные фьючерсы

Технологии

Торги проводятся на базе действующей торговой и клиринговой системы рынка FORTS, что позволяет реализовать принцип единой денежной позиции с фьючерсами и опционами срочного рынка РТС.

Организатор торгов : ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Клиринг: ЗАО «Клиринговый центр РТС»

Торговая система: Plaza 2 FORTS

ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Биржа основана в апреле 1997 года.

Первоначально на бирже обращались: акции, облигации, депозитные сертификаты коммерческих банков, муниципальные облигации Санкт-Петербурга, Москвы, Омска и Оренбурга, казначейские обязательства Министерства финансов РФ, облигации государственного сберегательного займа.

С 1997 года Уполномоченная Правительством РФ биржа на организацию торгов акциями ОАО «Газпром».

В январе 2010 года завершило своё акционирование (ранее носила название некоммерческое партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»).

15 марта 2011 г. совместно с РТС запустила новый проект ТОРГОВ ТОВАРНЫМИ ФЬЮЧЕРСАМИ

ОАО "Санкт-Петербургская биржа" обладает: Лицензией Федеральной службы по финансовым рынкам № 078-10457-000001 от 02.08.2007 г. на осуществление деятельности в качестве фондовой биржи. Лицензией Комиссии по товарным биржа при МАП РФ № 96 от 13.06.98 г. на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации.

Цели проекта

Цель проекта – создание биржевого рынка товаров в том числе: зерна, сахара и другой с/х продукции Привлечение отраслевых участников к построению рынка Основные участники проекта – российские компании, занимающиеся производством с/х продукции Высокая ликвидность торгов при использование инфраструктуры и клиентской базы рынка FORTS Развитие механизмов клиринга внебиржевых сделок

Торги ТОВАРНЫМИ ФЬЮЧЕРСАМИ

Торговые стратегии с использованием фьючерсов на soft-commodities

Арбитражные стратегии: Расчетные фьючерсы на ОАО “Санкт-Петербургская биржа” – западные контракты на CME и ICE. Арбитраж на межконтрактных спредах (фьючерс на кукурузу-фьючерс на пшеницу и др.) Инвестиционные стратегии: Долгосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, основанные на фундаментальных данных (прогнозах баланса производства, спроса и предложения продукции агросектора). Краткосрочные торговые стратегии, связанные с высокой волатильностью (в том числе внутредневной) базового актива. Стратегии хеджирования: Страхование риска роста цен потребителями продукции агросектора (переработчиками). Страхование риска падения цен производителями агропродукции. Управляющие компании: Диверсификация портфеля инвестиций за счет включения в него расчетных фьючерсов на товарные активы.

Итоги торгов фьючерсами на пшеницу – GR с момента запуска:

- заключено более 11 000 сделок - оборот торгов : более 300 000 контрактов - максимальное число открытых позиций по итогам торговой сессии : 3 792 контракта - более 2,2 миллиардов оборота торгов в рублях!!!

Итоги торгов фьючерсами на хлопок – CTN с момента запуска:

- заключено почти 1 000 сделок - оборот торгов : более 7 500 контрактов - более 250 миллионов оборота торгов в рублях - максимальное число открытых позиций по итогам торговой сессии : 3 132 контракта

Динамика оборота торгов и открытых позиций по фьючерсам на соевые бобы и кукурузу

АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв GR и CTN с западными кoнтрактами

Корреляция = 93% Корреляция = 92%

АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв CRN и SBN с западными кoнтрактами

Корреляция = 81%

Активность клиентов в торгах товарными фьючерсами

Брокеры

Режим торгов по расчетным фьючерсам на пшеницу, кукурузу и соевые бобы на бирже CBOT

Режим торгов по расчетным фьючерсам на хлопок и газойль на бирже ICE

Режим торгов по расчетным фьючерсам на хлопок и газойль на FORTS

По вопросам участия в торгах просим обращаться:

в Санкт-Петербурге: +7 (812) 322-44-11 FUTURES@SPBEX.RU в Москве: +7 (495) 705-90-31 COMMODITY@RTS.RU

WWW.SPBEX.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!