Презентация "Микроэкономика" – проект, доклад

Прикладная экономика

Микроэкономика

Прикладные аспекты теории потребительского выбора и спроса Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска Теория производства, издержек и выбора максимизирующей прибыль фирмы Рыночные структуры несовершенной конкуренции

2. Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска

Вероятность, ожидаемая стоимость и гипотеза ожидаемой полезности Выбор в условиях неопределенности в пространстве обусловленных благ Построение деревьев решений и выбор в условиях неопределенности Прикладные аспекты модели выбора в пространстве обусловленных благ

I. Вероятность, ожидаемая стоимость и гипотеза ожидаемой полезности

Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее Актуарно справедливые игры Гипотеза ожидаемой полезности Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску Премия за риск

Если возможно n исходов какого-либо события, сумма вероятностей реализации этих исходов равна 1: Ожидаемая стоимость (математическое ожидание):

2.1.1 Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее

Дисперсия: Стандартное отклонение: Чему равны ожидаемая стоимость, дисперсия и стандартное отклонение, если существует только два возможных исхода: X1=100, X2=200; и их вероятности, соответственно: p1=0,4 и p2=0,6?

Y p

Рисунок 2.1 Ожидаемая стоимость и дисперсия

0

2.1.2 Актуарно справедливые игры

Актуарно справедливые игры: игры с нулевой ожидаемой стоимостью или игры, за участие в которых игроки готовы заплатить их ожидаемую стоимость

Санкт-Петербургский парадокс: Гипотеза ожидаемой полезности: индивиды оценивают игру не по ее ожидаемой стоимости, а по ожидаемой полезности

2.1.3 Гипотеза ожидаемой полезности

Риск: понятие, характеризующее изменчивость исходов в ситуации неопределенности. Несклонные к риску индивиды выберут из двух игр с одинаковой ожидаемой стоимостью ту, которая характеризуется меньшей изменчивостью доходности. Склонные к риску индивиды, наоборот, выберут игру с большей изменчивостью доходности.

2.1.4 Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску

U(W) W U

Рисунок 2.2 Полезность индивида, не склонного к риску

U(W*) Um(W*) U2m(W*)

Ожидаемая полезность 1-й игры: Ожидаемая полезность 2-й игры: Для несклонного к риску индивида:

Рисунок 2.3 Полезность индивида, склонного к риску

Рисунок 2.4 Полезность индивида, нейтрального к риску

2.1.5 Премия за риск

Рисунок 2.5 Премия за риск

II. Выбор в условиях неопределенности в пространстве обусловленных благ

Вероятностные состояния как обусловленные блага Карты кривых безразличия в пространстве обусловленных благ Бюджетная линия в пространстве обусловленных благ Оптимальный выбор индивидов в пространстве обусловленных благ

Wg – богатство индивида при «хорошем» исходе Wb – богатство индивида при «плохом» исходе Ожидаемая полезность индивида:

2.2.1 Вероятностные состояния как обусловленные блага

Wg Wb

Рисунок 2.6 Кривые безразличия в пространстве обусловленных благ

u0

2.2.2 Карты кривых безразличия в пространстве обусловленных благ

Предельная норма замещения показывает пропорцию, в которой индивид готов заместить товар, количество которого отложено по вертикальной оси (богатство при «плохом» исходе), товаром, количество которого отложено по горизонтальной оси (богатство при «хорошем» исходе): При Wg=Wb:

Рисунок 2.7 Карты кривых безразличия для индивидов с разным отношением к риску

u1 u2

Пусть W* – исходный уровень богатства индивида. Ожидаемую стоимость, равную W* индивиду могут принести все комбинации Wg и Wb, удовлетворяющие условию: Или:

2.2.3 Бюджетная линия в пространстве обусловленных благ

Рисунок 2.8 Бюджетные ограничения в пространстве обусловленных благ

С A D B Wmaxg W1g W2g W*g

Линия устойчивости

W2b W*b W1b L G

Линия ожидаемой стоимости

С1 A1

Рисунок 2.9 Оптимальный выбор индивидов с разным отношением к риску

2.2.4 Оптимальный выбор индивидов в пространстве обусловленных благ

C

Рисунок 2.10 Выбор не склонного к риску индивида в условиях справедливой и несправедливой игры

III. Построение деревьев решений и выбор в условиях неопределенности

Построение деревьев решений Ценность информации

Узел решения – точка дерева решений, в которой индивид сталкивается с необходимостью выбора. Узел случая – точка дерева решений, движение из которой по исходящим ветвям обусловлено случайным процессом. Конечный узел – точка дерева решений, представляющая конечный исход, связываемый с данной ветвью дерева решений.

2.3.1 Построение деревьев решений

fm gm

Рисунок 2.11 Дерево решений и максимизация полезности

0,6 0,8 0,2 0,4 80 000 (U=282,8) 45 000 (U=212,1) 120 000 (U=346,4) ufm=240,4 ugm=239,0

Рисунок 2.12 Дерево решений с последовательным принятием решений

Ценность полной информации – разность между ожидаемыми ценностями выбора при наличии и отсутствии полной информации.

2.3.2 Ценность информации

Таблица 2.1 Ожидаемая прибыль

Ожидаемая прибыль при неполной информации

Ожидаемая прибыль при полной информации

Ценность информации

IV. Прикладные аспекты модели выбора в пространстве обусловленных благ

Совместное несение рисков Рынок страховых услуг Уклонение от уплаты налогов

Богатство при благоприятном исходе: W=W0. Богатство при неблагоприятном исходе: W=W0-L. Ожидаемая полезность: Ожидаемая полезность при совместном несении рисков:

2.4.1 Совместное несение рисков

Условие эффективности совместного несения рисков: Или:

Рисунок 2.13 Оптимальное объединение рисков

W0- -L/2 W0-L W0-L/2 W0

Совместное несение рисков Рынок страховых услуг

Эквивалент уверенности рискового проекта – величина гарантированного богатства, при которой индивиду безразлично, покупать страховку или нет. Максимальная сумма, которую индивид готов заплатить за полное страховое покрытие в размере L:

2.4.2 Рынок страховых услуг

Рисунок 2.14 Спрос индивида на страхование

W0- -IS W0-(1-p)L Wce